Fx 옵션 atm
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ATM, RR, BF 따옴표에서 FX Option 파업.
나는 FX 옵션의 일관된 가격 책정, A. Castagna 및 F. Mercurio에서 결과를 재현하려고합니다. 그러나 25 델타 풋 및 콜과 ATM의 가격을 계산할 때 기사에서와 같은 결과를 얻을 수는 없습니다.
이 기사에서 주어진 매개 변수 (p.5) :
결과는 s (25dPut) = 0.0943 및 s (25dCall) = 0.0893 (2 및 3 페이지의 식 4 및 5)이됩니다.
내가 얻는 값은 (3 페이지의 식 6과 7) :
다음은 파이썬 코드입니다.
이 코드는 잘못된 결과를 제공하지만 오류의 위치를 파악할 수는 없습니다.
사용중인 이자율 (할인 요인으로 계산)이 잘못되었습니다. 올바른 수식 : $ r_ $ = $ - \ frac)> $
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스마일을 추정하기 위해 FX ATM / RR / BF 변동성 사용하기.
$ S $가 환율과 EUR / USD라고 가정하고 $ \ sigma_ (K, T) $는 표면 $ Sigma_ (\ cdot, \ cdot)에서 얻은 $ S $로 작성된 일부 옵션의 내재 변동성 ) $ (또는 외환 변동성 데이터에 일반적으로 사용되는 묵시적 변동성 지표 $ (\ Delta, T) \ mapsto \ sigma_ (\ Delta, T) $를 고려하십시오.
다음 용어 - 구조 데이터 (1D, 1W, 2W, 3W, 1M, .1Y, .10Y에 대한 성숙도 테너 $ T $)가 있다고 가정합니다.
현금 환율 $ \ sigma_ (K ^, \ cdot) $ 또는 $ \ sigma_ ($ cd) $와 $ r_ (\ cdot) ($ cd \) $ 25 \ 델타 $ "나비"$ BF (\ 델타 \, cdot) $ (별표로 표시된 ATM 스트라이크 또는 델타는 알 수 없음) cdot) $
옵션의 $ (K, T) $가 주어지면 (1) - (5)를 사용하여 $ \ sigma_ (K, T) $를 근사화 할 수 있습니까?
(이 질문을하는 동기는 자동 데이터 가져 오기 도구를 통해 (1) - (5)에 액세스 할 수 있지만 전체 표면이 아닌 것은 자동으로 가져올 수있는 데이터를 사용하여 가격을 책정하려는 것입니다. 거래 목적으로 평가가 수행되지 않으므로 추정치 만 정확하게 계산할 필요가 없습니다.)
이것은 10-20 년 전부터 일반 매장의 장외 시장 FX 옵션 가격 결정 도구에 대한 문제 설명과 거의 같습니다. (더 현대적인 맥락에서, 데이터는 거의 확실하게 10 델타 RR과 BF를 포함 할 것이며, 아마도 더 많은 포인트를 포함 할 것이다.)
가장 좋은 해결책은 직접 작성하지 말고 대신 기존 도구를 사용하는 것입니다. FX 협약은 다소 까다 롭고 문서화가 잘되어 있지 않다. 이 일을 올바르게 수행 할 수있는 도구를 만들기 위해서는 약간의 노력이 필요합니다. 불행히도 무료 도구에 대해서는 잘 모릅니다. 그러나 솔루션을 보유한 많은 공급 업체가 있으므로 이미 이미 무언가에 액세스 할 수 있습니다.
머니 옵션 (ATM 옵션)
At Money 옵션은 무엇입니까? 어떤 스트라이크 가격이 돈인가? 효과는 무엇입니까?
화폐 옵션 (ATM) 정의
The Money Options (ATM) 소개.
머니 옵션 (ATM)은 모든 옵션 트레이더가 실제 옵션 거래를 고려하기 전에 익숙해야하는 3 가지 옵션 머니 상태 중 하나입니다. 다른 두 가지 옵션 moneyness 상태는 다음과 같습니다. OTM (Out Of The Money) 옵션과 ITM (In The Money) 옵션.
전화 또는 Put Option이 화폐 (ATM)에서 만료되면 어떻게됩니까?
모든 옵션이 At At Money에서 만료되는 경우는 거의 없으므로 매우 드물지만 까다로운 상황입니다. 통화 또는 Put 옵션이 ATM (At The Money)에서 만료되면 옵션이 쓸모 없게 만료됩니다.
화폐 옵션 (ATM) 거래의 장점
1. 절대 금액면에서 ITM (In The Money) 옵션보다 저렴합니다. At The Money 옵션 (ATM)은 본질적인 가치가 없기 때문에 계약금 당 비용은 In The Money (ITM)보다 낮습니다.
3. Money (ITM)에서 만료되고 Out of The Money (OTM) 옵션보다 이익을 창출 할 가능성이 높습니다.
통화 옵션 (ATM)의 단점
1. 현금 (ATM) 옵션보다 낮은 델타 값. 델타 값이 높으면 하나의 In The Money Option (ITM)이 기본 주식에 대해 동일한 조치를 취한 ATM (At The Money) 또는 OTM (Out of the Money) 옵션보다 더 많은 가치를 얻을 수 있습니다.
2. In The Money (ITM) 옵션보다 손실 위험이 높음. In The Money Options (ITM)은 본질적인 가치를 지니고 있기 때문에, OTM (Out Of The Money) 옵션이나 ATM (At The Money) 옵션이 완전히 무용지물이되는 동안 기본 재고가 정체 상태를 유지하면 만료로 내재 가치가 남아있게됩니다 그것으로 돈을 모두 잃어 버렸습니다.
At Money 옵션의 장단점은 수학적으로 측정 할 수있는 옵션 레버리지에 의해 압축되고 관리됩니다.
Fx 옵션 atm
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첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.
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스마일을 추정하기 위해 FX ATM / RR / BF 변동성 사용하기.
$ S $가 환율과 EUR / USD라고 가정하고 $ \ sigma_ (K, T) $는 표면 $ Sigma_ (\ cdot, \ cdot)에서 얻은 $ S $로 작성된 일부 옵션의 내재 변동성 ) $ (또는 외환 변동성 데이터에 일반적으로 사용되는 묵시적 변동성 지표 $ (\ Delta, T) \ mapsto \ sigma_ (\ Delta, T) $를 고려하십시오.
다음 용어 - 구조 데이터 (1D, 1W, 2W, 3W, 1M, .1Y, .10Y에 대한 성숙도 테너 $ T $)가 있다고 가정합니다.
현금 환율 $ \ sigma_ (K ^, \ cdot) $ 또는 $ \ sigma_ ($ cd) $와 $ r_ (\ cdot) ($ cd \) $ 25 \ 델타 $ "나비"$ BF (\ 델타 \, cdot) $ (별표로 표시된 ATM 스트라이크 또는 델타는 알 수 없음) cdot) $
옵션의 $ (K, T) $가 주어지면 (1) - (5)를 사용하여 $ \ sigma_ (K, T) $를 근사화 할 수 있습니까?
(이 질문을하는 동기는 자동 데이터 가져 오기 도구를 통해 (1) - (5)에 액세스 할 수 있지만 전체 표면이 아닌 것은 자동으로 가져올 수있는 데이터를 사용하여 가격을 책정하려는 것입니다. 거래 목적으로 평가가 수행되지 않으므로 추정치 만 정확하게 계산할 필요가 없습니다.)
이것은 10-20 년 전부터 일반 매장의 장외 시장 FX 옵션 가격 결정 도구에 대한 문제 설명과 거의 같습니다. (더 현대적인 맥락에서, 데이터는 거의 확실하게 10 델타 RR과 BF를 포함 할 것이며, 아마도 더 많은 포인트를 포함 할 것이다.)
가장 좋은 해결책은 직접 작성하지 말고 대신 기존 도구를 사용하는 것입니다. FX 협약은 다소 까다 롭고 문서화가 잘되어 있지 않다. 이 일을 올바르게 수행 할 수있는 도구를 만들기 위해서는 약간의 노력이 필요합니다. 불행히도 무료 도구에 대해서는 잘 모릅니다. 그러나 솔루션을 보유한 많은 공급 업체가 있으므로 이미 이미 무언가에 액세스 할 수 있습니다.
머니 옵션 (ATM 옵션)
At Money 옵션은 무엇입니까? 어떤 스트라이크 가격이 돈인가? 효과는 무엇입니까?
화폐 옵션 (ATM) 정의
The Money Options (ATM) 소개.
머니 옵션 (ATM)은 모든 옵션 트레이더가 실제 옵션 거래를 고려하기 전에 익숙해야하는 3 가지 옵션 머니 상태 중 하나입니다. 다른 두 가지 옵션 moneyness 상태는 다음과 같습니다. OTM (Out Of The Money) 옵션과 ITM (In The Money) 옵션.
전화 또는 Put Option이 화폐 (ATM)에서 만료되면 어떻게됩니까?
모든 옵션이 At At Money에서 만료되는 경우는 거의 없으므로 매우 드물지만 까다로운 상황입니다. 통화 또는 Put 옵션이 ATM (At The Money)에서 만료되면 옵션이 쓸모 없게 만료됩니다.
화폐 옵션 (ATM) 거래의 장점
1. 절대 금액면에서 ITM (In The Money) 옵션보다 저렴합니다. At The Money 옵션 (ATM)은 본질적인 가치가 없기 때문에 계약금 당 비용은 In The Money (ITM)보다 낮습니다.
3. Money (ITM)에서 만료되고 Out of The Money (OTM) 옵션보다 이익을 창출 할 가능성이 높습니다.
통화 옵션 (ATM)의 단점
1. 현금 (ATM) 옵션보다 낮은 델타 값. 델타 값이 높으면 하나의 In The Money Option (ITM)이 기본 주식에 대해 동일한 조치를 취한 ATM (At The Money) 또는 OTM (Out of the Money) 옵션보다 더 많은 가치를 얻을 수 있습니다.
2. In The Money (ITM) 옵션보다 손실 위험이 높음. In The Money Options (ITM)은 본질적인 가치를 지니고 있기 때문에, OTM (Out Of The Money) 옵션이나 ATM (At The Money) 옵션이 완전히 무용지물이되는 동안 기본 재고가 정체 상태를 유지하면 만료로 내재 가치가 남아있게됩니다 그것으로 돈을 모두 잃어 버렸습니다.
At Money 옵션의 장단점은 수학적으로 측정 할 수있는 옵션 레버리지에 의해 압축되고 관리됩니다.
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